Comprendre ECN Ordre Flow Trading ECN ou Market-Maker Broker Les débats sur la pertinence de ECN par rapport traditionnelle marché de la prise de courtiers ont tendance à se concentrer sur les questions suivantes, à peu près comme suit: bull tailles de dépôts minimum (plus élevé avec ECNs) (Plus élevé avec ECNs) Bull (plus avec ECNs) Bull (avec ECNs) plus gros avec des ECNs Devrait explorer avant de prendre une décision finale quant à quel type de courtier est plus approprié, avant d'examiner de plus près les courtiers spécifiques eux-mêmes. Manquant de cette équation est une question importante: le style commercial d'un commerçant devrait-il être un déterminant crucial de ce choix? Le consensus de l'argent intelligent est qu'il ne devrait pas, à deux exceptions près. Tout d'abord, les scalpers ont tendance à avoir un temps plus facile avec les courtiers ECN, même si seulement parce que de nombreux courtiers marketer regarder et interdire ce style de négociation. Deuxièmement, les négociateurs de flux d'ordres doivent utiliser les courtiers ECN, car les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions commerciales ne sont disponibles que par l'intermédiaire des plateformes des courtiers ECN. Qu'est-ce que Order Flow? Le négoce de flux de commande de négociation repose sur une base théorique simple: la seule chose qui déplace le prix est de savoir s'il y a plus d'ordres d'achat ou de vente en ce moment. Il s'ensuit que si vous regardez et voyez les niveaux de prix où les clusters d'achat et de vente des ordres sont placés, vous pouvez mettre le même type d'ordre à ou près des mêmes niveaux, et le commerce rentable avec l'élan généré par la foule. Prix action commerce d'analyse de bougies suit la même logique en devinant les empreintes du flux d'ordre du graphique. Vrai négociation de flux d'ordre prend les choses beaucoup plus loin, cependant. Comment fonctionne l'ordre de négociation de flux de travail Les grands acteurs sur le marché sont tous utilisant ECN-type de négociation. Le point essentiel est que tandis que la plupart des courtiers de marché de détail-making juste montrent les prix d'offre et de demande, les commerçants d'ECN peuvent voir les ordres d'arrêt et de limite qui sont réellement assis dans le marché attendant d'être exécuté. Non seulement ils peuvent voir les prix auxquels les ordres sont destinés à être exécutés, mais leur taille aussi: ils peuvent voir la profondeur du marché. Gardez à l'esprit qu'il n'y a rien pour arrêter les commerçants de mettre des ordres à une certaine distance du prix actuel, mais puis retirer l'ordre du marché avant qu'il ne soit effectivement exécuté. Un négociant de flux d'ordres intelligent pourrait être dans un commerce long rentable avec le prix à 90, mais avec le mouvement ascendant s'épuiser. Il veut pousser plus loin, donc il met un ordre de vente énorme beaucoup plus grand que sa position à 100. D'autres commerçants peuvent voir cet ordre, ce qui les encourage à acheter, en attendant d'être facilement capable d'obtenir des ordres de vente rentables remplis à 100. Le prix augmente, mais le commerçant avec la grande commande de vente à 100 utilise réellement cet achat pour vendre lentement sa position. Au moment où le prix atteint 99, il a vendu toute sa position à des prix plus élevés, et il enlève rapidement son gros ordre de vente à 100. Mission accomplie pour ce commerçant. Il s'agit d'un exemple simple d'un des jeux dans les jeux que les commerçants de flux d'ordre jouent, certains très rentable. Si vous êtes prêt et approprié pour un courtier ECN, un nouveau monde d'opportunité pourrait être beckoning. L'équipe de DailyForex est composée d'analystes et de chercheurs du monde entier qui regardent le marché tout au long de la journée pour vous fournir des perspectives uniques et une analyse utile qui peut aider à améliorer votre trading Forex. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Bien que nous fassions tout notre possible pour que toutes nos données soient à jour, nous vous encourageons à vérifier directement nos informations auprès du courtier. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Alors que nous faisons tout notre possible pour nous assurer que toutes nos données sont à jour, nous vous encourageons à vérifier nos informations directement avec le courtier. Order Flow - Atteindre la mentalité Inscrit en février 2010 Statut: Commencé quand j'avais 18 ans. Maintenant 19 425 Posts OK si beaucoup d'entre vous ont lu le flux de commandes - trouvant cluster d'arrêts sur le graphique, et thats lovely. Mais je suppose que j'ai commencé dans la mauvaise direction. Il semble ne pas être sur la carte, mais derrière elle. Le thread de flux d'ordre sur la recherche de grappe d'arrêts sur A CHART a surétendu vraiment, même si elle a quelques informations puissantes bonne. Ce que certains des gars ont dit, il prend beaucoup de temps de la courbe d'apprentissage. Ce fil je veux être au sujet de ce qui est derrière le mouvement. Qu'est-ce qui rend le prix inefficace Qu'est-ce que disequlibirum signifie et comment affecte-t-il les prix En gros, c'est tout ce qui déplace le prix, mais il n'est pas permis d'être affiché sur un graphique. Discussion pure. Je veux vos idées sur l'équilibre. Diseiibiurm. Équilibre. Déséquilibre. QU'EST-CE QUE LE MOUVEMENT DES PRIX MOI Je pourrais en tirer un en ce moment. Je n'ai pas une idée de putain pourquoi le prix se déplace et pourquoi parfois il pointes vers le haut et se déplace vers le bas, peut-il être inefficacité des prix Dites-moi. Si oui, ce qui a fait ce participant particulier (disons ..) offre le prix de la monnaie si élevé Et pourquoi si ce n'était pas la valeur réelle, j'ai remarqué parfois que sur le graphique 515 min, nous avons des hausses de prix, de nulle part . Le prix se déplace 20-25-30 pips sur une seule bougie (parfois plus, mais pour une raison quelconque, jamais avec un RETRACEMENT) et puis le mouvement obtient 100 fanées et bâtons autour de la même zone, il a remonté. Ensuite, il traite habituellement dans l'autre sens. C'est à dire. Si elle remonte et se fane, elle continue à descendre. Pourquoi est-ce que vous pensez Et non, ce n'est pas à cause de RSI. Ce fil est d'atteindre l'état d'esprit d'un commerçant de flux d'ordre. Et vous n'êtes pas autorisé à afficher un seul graphique. Espérons que ce fil me fera penser à ce qui se passe et de tirer une conclusion dans mon esprit, puis tester mes locaux sur le marché. Prenez soin, et j'espère que je ne prends pas beaucoup de votre temps, qui que vous soyez. Mais comprenez que je veux vraiment apprendre et il ya plusieurs autres qui veulent vraiment. Aussi, j'aimerais contribuer avec quelques liens vers des messages Darkstars: Ce dernier, pour moi, est très intéressant. Ce que vous avez à faire est de penser aux participants du marché et ce qu'ils sont prêts à faire AVANT et APRÈS quelque chose de gros se passe Pensez à la façon dont une grande commande de frapper le livre serait de modifier le profil. Ou ce qui se passe prepost nouvelles événements. Ou comment un changement rapide de prix interagirait avec la lente conversion de l'intérêt latent en commandes en attente. Ou ce qui se passe quand une banque centrale intervient pour défendre un prix. Ou comment les market makers agissent pour maintenir un livre équilibré. Ou ou ou. La liste est sans fin. C'est à moi l'essence d'une analyse de marché avec un état d'esprit de commande. Je voudrais l'appeler quotOrderflow Analysisquot Une autre petite perle avant de partir: regarder un carnet de commandes de tout type n'est pas comment le flux d'ordre est lu. Sa lecture en déconstruisant les processus logiques des participants dans le contexte des limitations d'exécution imposées par la microstructure du marché. Date d'inscription: janvier 2011 Statut: Momentum and space. 96 Messages Le grand fil, était inquiet tout le monde avait renoncé Je lis à travers TampE pour la deuxième fois donc je suis activement étudier ce truc. Si nous regardons un exemple en direct, le câble aujourd'hui a chuté de 200 pips dans un court espace de temps (20-30 min). Cela est dû aux nouvelles sur l'économie britannique. Son maintenant dans une gamme serrée. Je veux dire que je commence juste ce style de négociation et suis sur la démo, je négocie juste pour explorer ces choses et sera probablement perdre alors ne pense pas que c'est un commerce valide. Cependant am long (démo) que je pense que nous allons voir un mouvement retour à 1.5900. Image attachée (cliquer pour agrandir) Pas vraiment, juste apprendre comme vous. Essayer d'obtenir ma tête autour de négociation de flux d'ordre. J'ai eu quelques moments aha puis je sens que je ne sais rien. Une chose que je voudrais savoir des types de flux d'ordre, est-il possible d'échanger sans être collé à l'écran toute la journée Utiliser les arrêts de fuite, ordres de limite etc Ou est-ce un cas d'attente autour puis entrer et sortir rapidement Regards Parce que certains d'entre vous ont de la difficulté à comprendre comment le prix se déplace dans le sens le plus simple, Ive a créé une feuille de calcul pour modéliser la façon dont la liquidité est prise lorsque les ordres d'arrêt exécutent. Ce modèle représente n'importe quel ordre du marché, mais j'utilise des arrêts pour montrer comment la liquidité est consommée à plusieurs niveaux de prix quand un volume élevé d'ordres du marché frappe le marché (arrêts). La feuille de calcul affiche toujours l'effet après l'arrêt des ordres. Supposons que le prix d'arrêt était de 40 pour les arrêts d'achat, et 39 pour les arrêts de vente. Vous remarquerez que le prix monte (pour les arrêts d'achat) à laquelle jamais le niveau de prix remplit finalement toutes les commandes du marché et vice-versa pour le côté de vente. Dans la vie réelle, chacun des niveaux de profondeur montrerait 0 après la liquidité il a été consommé, donc ignorer les nombres de profondeur derrière le marché après qu'il a quotmovedquot. C'est le quotvacuumequot provisoire dont parlait Darkstar. Après la liquidité est consommée, les commerçants doivent repeupler l'échelle de prix avec des ordres de limite, ou le prix aura de grandes tiques entre l'offre et demander. Parce que le FX est si liquide, cela se produit rarement pour plus de 5-10 tiques aux extrêmes. Habituellement, son juste 1-2 pips sur l'interbancaire. Les temps d'actualité sont l'exception que vous avez tous probablement lu. Dans la feuille de calcul, vous n'avez pas besoin d'entrer quoi que ce soit dans les champs. Il suffit d'appuyer sur la touche F9 et la feuille vous donnera un nouvel exemple. Son programmé avec des nombres aléatoires pour montrer des situations différentes, certains plus volatiles que d'autres. Dans la feuille, vous obtenez à la fois un stop d'achat et un exemple d'arrêt de vente en même temps. Dans la vie réelle, il serait possible pour une situation de vente d'acheter à se produire comme vous le voyez dans le tableur, mais généralement c'est une demande unilatérale qui se produit, ce qui signifie que les arrêts ne sont pas répartis sur le marché deux façons à la fois. En outre, sur le marché FX, la majorité des concessionnaires opèrent par l'intermédiaire d'un robot, de sorte que la condition d'échelle de prix vide temporaire pourrait durer seulement pour les micro-secondes. En outre, dans le marché réel, quand la bande montre une impression même à la première commande limite (40 ou 39), les robots vont souvent immeadiatley annuler leurs ordres de limite plus haut de l'échelle de prix afin qu'ils ne se coincer avec l'inventaire risqué. Cela rend la volatilité encore pire. Cela ne se produit pas toujours, parfois les concessionnaires vont augmenter leur taille limite pour être facilement rempli par les arrêts. La dernière chose que je veux que vous gardiez à l'esprit est les ordres de limite eux-mêmes. Supposons dans la feuille de calcul que la demande que vous voyez est tous les ordres stoploss. Cela signifie que les commerçants qui ont émis des arrêts sont hors du marché, mais maintenant vous avez un tout nouveau lot de vendeurs ou d'acheteurs qui sont entrés avec leurs ordres à limite. Si le marché se déplace trop rapidement à travers leurs prix limites, ils peuvent avoir à émettre des arrêts à. Si elles n'ont pas assez de temps pour échanger lentement de leur inventaire avec des ordres de limite de l'autre côté du marché, ils vont créer d'autres cascades de prix en exécutant des ordres du marché. C'est ce qui se produit lorsque le marché se consolide. Tout le monde entre avec des ordres à majorité limitée, puis un côté obtient serré hors du marché et doit exécuter arrêts. Les participants qui avaient raison sur le marché seront très probablement utiliser ces arrêts pour liquider à un profit. Je pourrais continuer pendant des jours et des jours, mais j'espère que cela aidera certains d'entre vous à comprendre la structure micro de base. Pour certains d'entre vous, cette feuille de calcul affichera des erreurs. Pour qu'il fonctionne, vous devez vous assurer que vous avez les add-ons d'analyse installé dans excel. Ils sont sous gestion des outils Comme certains d'entre vous ont de la difficulté à comprendre comment le prix se déplace dans le sens le plus simple, Ive a créé une feuille de calcul pour modéliser la façon dont la liquidité est prise lorsque les ordres stop. Ce modèle représente n'importe quel ordre du marché, mais j'utilise des arrêts pour montrer comment la liquidité est consommée à plusieurs niveaux de prix quand un volume élevé d'ordres du marché frappe le marché (arrêts). La feuille de calcul affiche toujours l'effet après l'arrêt des ordres. Supposons que le prix d'arrêt était de 40 pour les arrêts d'achat, et 39 pour les arrêts de vente. Vous remarquerez que le prix se déplace. Une autre chose que je veux mentionner à propos de ce modèle est la différence entre le graphique et le marché. Comme vous le progrès à travers votre éducation commerciale, ne regardez pas le prix que vous voyez sur le graphique et rapidement placer une commande basée sur ce prix. TOUJOURS regarder les citations. C'est une déclaration très stupide à faire, mais si vous ne payez pas l'attention que vous pouvez payer une très large propagation. Le graphique n'est qu'une représentation visuelle de la bande. Le prix sur le graphique représente seulement le dernier prix négocié, pas le marché actuel. Si vous vous rappelez revenir à mes messages précédents, je définis le marché comme l'offre actuelle et de demander. Ce n'est pas ma définition personnelle, BTW, qui est une description de manuel standard du marché. Vous pouvez voir sur le graphique que quotthe pricequot est 1.3000, alors que le marché est 1.2995b1.3005a. Je pense que vous avez tous le sens de ce que je dis. Sur certains graphiques, vous pouvez choisir le prix que vous voyez. Oanda affichera à la fois l'offre et la demande, ou simplement le prix moyen qui est le paramètre par défaut. Je crois que Meta Trader montre le prix moyen aussi. Une autre chose que je veux mentionner à propos de ce modèle est la différence entre le graphique et le marché. Comme vous le progrès à travers votre éducation commerciale, ne regardez pas le prix que vous voyez sur le graphique et rapidement placer une commande basée sur ce prix. TOUJOURS regarder les citations. C'est une déclaration très stupide à faire, mais si vous ne payez pas l'attention que vous pouvez payer une très large propagation. Le graphique n'est qu'une représentation visuelle de la bande. Le prix sur le graphique représente seulement le dernier prix négocié, pas le marché actuel. Si tu te souviens. Jim youve été à la recherche de futures trop de détail Spot fx doesnt montrer le dernier prix négocié, si vous voyez un prix unique, puis son soit le courant demander, l'offre ou le point médian. Les membres doivent avoir au moins 1 bons à afficher dans ce fil. 0 traders visualisant maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée.
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