8.20 Moyenne mobile exponentielle à zéro-écart La moyenne mobile exponentielle à zéro-relâchement (ZLEMA) est une variation de l'EMA (voir Moyenne mobile exponentielle) qui ajoute un terme de momentum visant à réduire le décalage dans la moyenne afin de suivre de plus près les prix actuels. Pour une période de N jours donnée, la formule est Où la période de ldquolagrdquo est (N-1) 2. Une EMA simple appliquée aux points de ligne droite finit toujours par être la fermeture à (N-1) il ya 2 jours. Donc l'idée d'ajouter dans cette différence ldquoclose - closelagrdquo est de compenser ce retard, de faire de la piste ZLEMA une ligne droite exactement. Bien sûr, les données réelles sont rarement une ligne droite, mais le principe est de pousser le ZLEMA vers approximativement le courant fermer. Le calcul se termine toujours comme différents poids sur chaque prix passé. L'effet du terme de la quantité de mouvement est de faire des prix récurrents et de peser, et donc de suivre de près, et avec des poids négatifs sur les termes passés. Therersquos un saut soudain dans les poids au point de retard de momentum. Par exemple, le graphe suivant est le poids de N15 (point de retard 7). Le retard EMA sur une droite peut être calculé facilement en utilisant la formule de puissance pour l'EMA (voir Moyenne mobile exponentielle), appliquée à une suite infinie de prix allant vers le bas par 1 chaque jour et atteignant 0 à aujourd'hui. Sur les séquences non linéaires, le retard n'est pas un simple (N-1) 2. Mais peut varier selon la forme, la période des composantes cycliques, etc. Copyright 2003, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart est un logiciel libre que vous pouvez le redistribuer et / ou le modifier sous les termes du GNU Licence Publique Publique telle que publiée par la Free Software Foundation ou version 3, ou (à votre choix) toute version ultérieure. ZLEMA - Zero Lag Exponential Moving Average ZLEMA est une abréviation de Zero Lag Exponential Moving Average. Il a été développé par John Ehlers et Rick Way. ZLEMA est une sorte de moyenne exponentielle mobile, mais son idée principale est d'éliminer le retard découlant de la nature même des moyennes mobiles et d'autres indicateurs de tendance suivant. Comme il suit le prix plus proche, il fournit également une meilleure moyenne des prix et répond mieux aux fluctuations des prix. Exemple: il suffit d'essayer d'imaginer ligne droite de ndash données, il peut arriver lorsque les prix des actifs sont en hausse ou en baisse constante. Si un trader utilise une EMA classique (moyenne mobile exponentielle), il peut découvrir que l'EMA équivaut à la assetrsquos Fermer prix (n-1) il ya 2 jours. En d'autres termes ndash pour le calcul EMA de 5 jours, la valeur EMA actuelle serait la même que le prix Close (n-1) 2 il ya 2 jours. Vous pouvez voir le résultat dans l'image ci-dessous. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, les valeurs ZLEMA sont différentes. Il n'y a aucune différence entre les valeurs et les prix Close. Les équations (formule) pour le calcul de ZLEMA sont les suivantes: Lag: (n dayrsquos period ndash 1) 2 Données d'entrée pour EMA: Close (Fermer ndash Close n dayrsquos ago) ZLEMA EMA de (Données d'entrée pour EMA) Le résultat final est une moyenne mobile exponentielle qui suit plus proche des prix des actifs. Si les prix étaient une ligne droite alors le ZLEMA serait la même ligne droite. Voir l'image ci-dessous. La ligne verte affiche les prix ASSET. Les points bleus représentent les valeurs ZLEMA. La ligne rose et les points représentent les valeurs EMA. Comme vous pouvez le voir, quand les prix créent une ligne droite, les valeurs de ZLEMA sont exactement les mêmes que les prix sont. Il n'y a pas de retard, pas de différence. ZLEMA réagit simplement beaucoup plus rapidement que l'EMA. Intéressant assez, isnrsquot it Et que se passe-t-il si les prix changent rapidement Regardez l'image ci-dessous. Vous pouvez voir à nouveau qu'il faut un certain temps pour l'EMA pour s'adapter aux conditions changeantes sur le marché. De l'autre côté ZLEMA peut s'adapter presque au même moment que le changement de prix se produit. C'est parce que le calcul de ZLEMA est effectué sur des données décalées, au lieu d'un régulier. Les prix actuels sont en surpoids et plus nous allons vers le passé les données sont plus sous-pondéré - ZLEMA supprime le retard en doublant l'augmentation des prix ou diminuer entre n et (n-1) 2 jours pour minimiser l'effet cumulatif. Comment utiliser cet indicateur d'analyse technique pour le trading Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle autre moyenne mobile (FRAMA, KAMA, HMA, T3, Vidya, DEMA, VAMA, etc.). Il montre les tendances dominantes sur le marché afin que vous puissiez entrer dans les métiers qui sont en ligne avec la tendance actuelle. Vous pouvez combiner le ZLEMA avec n'importe quelle autre moyenne mobile et chercher leurs croisements. Vous pouvez rechercher des modèles de graphiques (supports, résistances, doubles tops et fonds, etc.) car ZLEMA produit des données plus lisses que les prix Close. Vous pouvez également essayer d'acheter un actif lorsque les valeurs de ZLEMA augmentent et de vendre l'actif lorsque les valeurs sont en baisse. La photo ci-dessous illustre cette stratégie commerciale. La courbe jaune trace ZLEMA et les flèches affichent des points de rupture de la moyenne. Comme avec presque tous les indicateurs techniques la meilleure chose que chaque commerçant peut faire est de tester ses propres données, ses propres paramètres, et ses propres règles de commerce. Étonnamment, parfois le meilleur résultat peut être obtenu avec des paramètres qui ne sont pas communs et des règles qui sont assez étranges à première vue ndash les choses plus un commerçant peut changer et d'expérimenter avec le mieux pour lui et sa stratégie de négociation. Si vous êtes intéressé par une étude plus approfondie de cet indicateur technique et si vous préférez des solutions prêtes à l'emploi, cette section peut vous intéresser. Vous y trouverez tous les indicateurs disponibles dans les fichiers Excel pour téléchargement.
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